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J-GLOBAL ID：201702262082235973   整理番号：17A1440531

ロバストな基本定理のための連続プロセス【Powered by NICT】

ROBUST FUNDAMENTAL THEOREM FOR CONTINUOUS PROCESSES

著者 (4件)： Biagini Sara (Department of Economics and Management, University of Pisa) ,  Bouchard Bruno (CEREMADE, Universite Paris Dauphine and CREST-ENSAE) ,  Kardaras Constantinos (Department of Statistics, London School of Economics and Political Science) ,  Nutz Marcel (Departments of Statistics and Mathematics, Columbia University, New York)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 27  号： 4  ページ： 963-987  発行年： 2017年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： モデル不確実性の下での連続価格プロセス,可能な物理的測度の族Pを介してモデル化を伴う連続時間金融市場を調べた。第一種の「無裁定のロバスト概念開口数(NA)の1(P)を紹介した非負,零でない主張は簡単な取引戦略を用いた自由のsuperhedgedできないことを仮定している。最初の主な結果は,試算価格決定に関する基本定理の版である:NA1(P)は,P∈Pがある特定寿命まで同等であることをマルチンゲール測度を許容するときだけ成り立つ。第二の結果は,一般的な条件付き請求権の最適superhedging戦略の存在とマルチンゲール測度の観点からsuperhedging価格の表現を提供した。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 測度 ,  開口数 ,  モデリング ,  価格決定 ,  *ロバスト性 ,  連続時間系 ,  マルチンゲール ,  モデル
準シソーラス用語： 金融市場 ,  モデルの不確実性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 試算価格決定に関する基本定理 ,  第一種の裁定取引 ,  superhedging双対性 ,  支配モデル

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： ロバスト ,  定理 ,  連続プロセス