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J-GLOBAL ID：201702263128009003   整理番号：17A1709849

ジャンプを持つ弱いDirichlet過程【Powered by NICT】

Weak Dirichlet processes with jumps

著者 (2件)： Bandini Elena (LUISS Roma, Dipartimento di Economia e Finanza, via Romania 32, I-00197 Roma, Italy) ,  Russo Francesco (ENSTA ParisTech, Universite Paris-Saclay, Unite de Mathematiques appliquees, 828, Boulevard des Marechaux, F-91120 Palaiseau, France)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 127  号： 12  ページ： 4139-4189  発行年： 2017年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,ジャンプ過程の場合における正則化を経由した確率計算法を系統的に開発した。特に,与えられたろ過に関する実数値cadlag弱いDirichlet過程の解析を続けている。このような過程は,局所マルチンゲールと適応プロセスA[N,A]=0の和である,連続局所マルチンゲールN。関数U[0,T]×R→R,クラスC0 1(あるいは時々以下)であるが与えられたとき,鎖Ito型ルールのための応用で表すU(t , X t)のための連鎖ルール型膨張を提供した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *確率過程 ,  *マルチンゲール ,  正則化 ,  実数 ,  ジャンプ過程
準シソーラス用語： *Dirichlet過程 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 弱いDirichlet過程 ,  正則化による計算 ,  ランダム測度 ,  ジャンプ過程のための確率的積分 ,  Orthogonality

分類 (3件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  統計学  (AB08000H) ,  信号理論  (ND02020G)

タイトルに関連する用語 (2件)： ジャンプ ,  Dirichlet過程