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J-GLOBAL ID：201702264060602623   整理番号：17A2001070

リスク対策のためのモデル空間【Powered by NICT】

Model spaces for risk measures

著者 (2件)： Liebrich Felix-Benedikt (Department of Mathematics, LMU Munich, Germany) ,  Svindland Gregor (Department of Mathematics, LMU Munich, Germany)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 77  ページ： 150-165  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 受容集合と参照資産のモデルフリー枠組みにおいて規定されるリスク尺度は,意味のある基本的な確率構造を意味するかを示した。今後筆者らは基礎となるあいまいさプロファイルをリスク測度の定義の最大領域を構築した。特に流動性効果を強調し,リスク測度の性質とこのドメインの構造だけでなく,劣微分可能性特性の間の対応を議論した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 微分 ,  流動性 ,  曖昧さ ,  *測度
準シソーラス用語： *リスク対策 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： モデル自由リスク評価 ,  リスク尺度の拡張 ,  リスク尺度の連続性 ,  劣勾配 ,  予想参照モデル

分類 (1件)： 蛋白質・ペプチド一般  (EB03010N)

タイトルに関連する用語 (3件)： リスク ,  対策 ,  モデル