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J-GLOBAL ID：201702264249244681   整理番号：17A1517857

陰的二重離散化法によるMertonジャンプ拡散オプションモデルの価格決定のためのモデルを提案した。【JST・京大機械翻訳】

An Implicit Double Discretization Method for Pricing Options under Metron’s Jump-diffusion Model

著者 (3件)： Dou Quanyu (同済大学数学科学学院,上海,200092) ,  Yin Junfeng (同済大学数学科学学院,上海,200092) ,  Gan Xiaoting (同済大学数学科学学院,上海200092;楚雄師范学院数学与統計学院,云南楚雄675000)
資料名： Tongji Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban  (Tongji Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban)
巻： 45  号： 2  ページ： 302-308  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3011A  ISSN： 0253-374X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 二重離散的方法を用いて,Mertonジャンプ拡散モデルの下でのEuclid式と美的オプションを構築した。この離散的方法の安定性解析を示した。数値実験により、構築した方法は有効でロバストであり、陽形式より明らかな優位性があることが明らかになった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *モデル ,  ロバスト性 ,  安定性解析 ,  *価格決定
準シソーラス用語： 数値実験 ,  拡散モデル ,  *離散化 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： implicit double discretization ,  Merton’s jump-diffusion options model ,  stability

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (7件)： 離散化 ,  ジャンプ ,  拡散 ,  オプション ,  モデル ,  価格 ,  提案