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J-GLOBAL ID：201702264716683474   整理番号：17A1899977

小雑音を持つ確率過程のためのしきい値推定【Powered by NICT】

Threshold Estimation for Stochastic Processes with Small Noise

著者 (1件)： Shimizu Yasutaka (Department of Applied Mathematics, Waseda University JST CREST)
資料名： Scandinavian Journal of Statistics  (Scandinavian Journal of Statistics)
巻： 44  号： 4  ページ： 951-988  発行年： 2017年 
JST資料番号： W1720A  ISSN： 0303-6898  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 未知ドリフトパラメータをもつ確率微分方程式を満たすと,離散観測が与えられていると考えられるプロセスを検討した。雑音過程がジャンプ時簡単な最小二乗推定量(LSE)は有限サンプルの下で大きな標準偏差の意味で一致したが,数値的に不安定であることが知られている。データからの大きな衝撃を切断し,フィルタにより選択されたデータから同じLSEを構築するためのフィルタを提案した。提案した推定器は,通常のLSE,その漸近分布は雑音過程に強く依存するに漸近的に等価であることができる。しかし,数値研究では,フィルタを適切に選択した例における漸近的正規調べ,雑音はLevy過程であった。はこの現象を数学的に,ある制限された仮定の下でしようとするものである。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *確率過程 ,  標準偏差 ,  最小二乗推定 ,  ドリフト ,  確率微分方程式 ,  *雑音 ,  衝撃 ,  フィルタ
準シソーラス用語： Levy過程 ,  数値研究 ,  漸近分布 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (9件)： ドリフト推定 ,  強力な収束 ,  半マルチンゲール雑音 ,  小雑音漸近解析 ,  確率微分方程式 ,  しきい値推定器MSC2010:62F12 ,  62M05 ,  60G52 ,  60J75

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  信号理論  (ND02020G)

タイトルに関連する用語 (4件)： 雑音 ,  確率過程 ,  しきい値 ,  推定