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J-GLOBAL ID：201702265096743001   整理番号：17A1504871

高次元偏微分方程式を解くための非線形近似法:金融における応用【Powered by NICT】

A non linear approximation method for solving high dimensional partial differential equations: Application in finance

著者 (2件)： Infante Acevedo Jose (Universite Paris-Est, CERMICS, INRIA, Ecole des Ponts, 6-8 avenue Blaise Pascal, 77455 Marne-la-vallee, France) ,  Lelievre Tony (Universite Paris-Est, CERMICS, INRIA, Ecole des Ponts, 6-8 avenue Blaise Pascal, 77455 Marne-la-vallee, France)
資料名： Mathematics and Computers in Simulation  (Mathematics and Computers in Simulation)
巻： 143  ページ： 14-34  発行年： 2018年 
JST資料番号： A0497C  ISSN： 0378-4754  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： は高次元の偏微分方程式を解くための2006A.Ammar,B.Mokdad,F.Chinesta,R.Keuningsにより提案されたアルゴリズムを研究した。アイデアは,テンソル積の和として解を表現し,この総和の項を反復的に計算することである。このアルゴリズムはいわゆる欲張りアルゴリズムに関連したV.N.によって導入されたTemlyakov。本論文では,金融とオプション価格決定問題へのより正確な欲張りアルゴリズムの適用を検討した。解を近似Black-Scholes方程式への,分散低減法を提案した。数値実験では,最大10underlyingsの結果を得た。に加えて,提案した分散低減法は,古典的なモンテカルロ法と比較して分散の重要な減少を可能にした。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *近似法 ,  *金融 ,  決定問題 ,  *高次元 ,  モンテカルロ法 ,  アルゴリズム ,  *偏微分方程式 ,  テンソル積
準シソーラス用語： 数値実験 ,  分散低減 ,  オプション価格 ,  欲張りアルゴリズム , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 欲張りアルゴリズム ,  Black-Scholes偏微分方程式 ,  分散低減

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (6件)： 高次元 ,  偏微分方程式 ,  非線形 ,  近似法 ,  金融 ,  応用