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J-GLOBAL ID：201702270111859734   整理番号：17A1511220

カオス理論,多層パーセプトロンおよび多目的進化的アルゴリズムのハイブリッドを用いた金融時系列予測【Powered by NICT】

Financial time series prediction using hybrids of chaos theory, multi-layer perceptron and multi-objective evolutionary algorithms

著者 (4件)： Ravi Vadlamani (Center of Excellence in Analytics, Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT), Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad 500057, India) ,  Pradeepkumar Dadabada (Center of Excellence in Analytics, Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT), Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad 500057, India) ,  Pradeepkumar Dadabada (School of Computer and Information Sciences (SCIS), University of Hyderabad, Hyderabad 500046, India) ,  Deb Kalyanmoy (Koenig Endowed Chair Professor, Electrical and Computer Engineering, Michigan State University, East Lansing, MI 4882, USA)
資料名： Swarm and Evolutionary Computation  (Swarm and Evolutionary Computation)
巻： 36  ページ： 136-149  発行年： 2017年 
JST資料番号： W3213A  ISSN： 2210-6502  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金融時系列予測は複雑で困難な問題である。本論文では,カオス理論は,位相空間(ステージ1)とそれに続くタンデムにおける多層パーセプトロン(MLP)(2)と多目的粒子群最適化(MOPSO)/エリート非優越ソート遺伝的アルゴリズム(NSGA II)(段階-3)を用いてを構築するために使用されている二段階ハイブリッド予測モデルを提案した。これらハイブリッドモデルの両者において,第三ステージ期間はステージによる予測を改善する。提案したモデルの有効性はUSDの観点から米国ドル(USD)対日本円(JPY),英国ポンド(GBP),ヨーロッパ(EUR),金価格の交換速度データを含む金融データセットで試験した。結果から,カオス+MLP+NSGA-IIハイブリッドは他の三段階ハイブリッドモデル:カオス+MLP+MOPSOとカオス+MLP+PSO,2段式ハイブリッドモデル:平均二乗誤差(MSE)と方向変化統計(Dstat)の両方の点でカオス+PSO(粒子群最適化),カオス+MOPSOとカオス+NSGA-IIよりも良好な予測をもたらしたと結論した。Theilの不等式係数計算は,全てのデータセットにわたってカオス+MLP+MOPSO上のカオス+MLP+NSGA-IIハイブリッドの優位性を確認した。Diebold Mariano試験はカオス+MLP+NSGA-IIハイブリッドの性能は全てのデータセットにわたってカオス+MLP+MOPSOと他の雑種よりも統計的に有意であることを示した。これらのモデルの結果は,文献に見られる2段階ハイブリッドと比較した[1,2](PradeepkumarとRavi、2014、2017)。これら結果は期待を持たせ,将来は他の財政的および科学的時系列予測問題へのこれらのハイブリッドのさらなる応用を示唆した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 不等式 ,  *カオス ,  予測モデル ,  *金融 ,  英国 ,  遺伝的アルゴリズム ,  *多層パーセプトロン ,  アメリカ合衆国 ,  *金
準シソーラス用語： 多目的最適化 ,  粒子群最適化 ,  平均二乗誤差 ,  ハイブリッドモデル ,  *時系列予測 ,  *カオス理論 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 金融時系列予測 ,  多目的最適化 ,  カオス理論 ,  MLP(多層パーセプトロン) ,  MOPSO ,  NSGA-II

分類 (3件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  ニューロコンピュータ  (JC06010Q) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E)

タイトルに関連する用語 (5件)： カオス理論 ,  多層パーセプトロン ,  多目的進化的アルゴリズム ,  金融 ,  時系列予測