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J-GLOBAL ID：201702271342648300   整理番号：17A1711304

マルチスケール一般化されたHestonの確率的ボラティリティを持つデフォルト可能オプションの価格決定【Powered by NICT】

Pricing of defaultable options with multiscale generalized Heston’s stochastic volatility

著者 (2件)： Lee Min-Ku (Department of Mathematics, Kunsan National University, Kunsan 54150, Republic of Korea) ,  Kim Jeong-Hoon (Department of Mathematics, Yonsei University, Seoul 03722, Republic of Korea)
資料名： Mathematics and Computers in Simulation  (Mathematics and Computers in Simulation)
巻： 144  ページ： 235-246  発行年： 2018年 
JST資料番号： A0497C  ISSN： 0378-4754  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 全身性リスクが増加するとオプションライタのデフォルトリスクの可能性は市販オプション市場においてより重要な課題となっている。デフォルトリスクを反映するオプション価格のために望ましい。一方,単一スケール,良く知られたHestonモデルのような単一因子確率的ボラティリティモデルは金オプションのの正しく内外価格ないことが知られている。,本論文では,これらの問題を解決するためにFouqueとLorig(2011)によって導入されたマルチスケール一般化Hestonの確率的ボラティリティモデルの下でのデフォルト可能オプションの価格設定を研究した。デフォルト可能なオプション価格のための陽解式を導出し,元のHestonモデルの下での価格と比較して得られた価格の特性を調べた。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *価格決定 ,  金
準シソーラス用語： オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： デフォルトリスク ,  オプション価格決定 ,  確率的ボラティリティ ,  Hestonモデル ,  マルチスケール

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： マルチスケール ,  一般化 ,  確率的ボラティリティ ,  オプション ,  価格