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J-GLOBAL ID：201702271365590687   整理番号：17A1561255

ジャンプを有するバックワード確率微分方程式のLp解【Powered by NICT】

L p solutions of backward stochastic differential equations with jumps

著者 (1件)： Yao Song (Department of Mathematics, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260, United States)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 127  号： 11  ページ： 3465-3511  発行年： 2017年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 与えられたp∈(1 , 2)は,発生器は(y , z)-変数のLipschitz連続ではないかもしれないジャンプ(BSDEJ)を持つ多次元後方確率微分方程式のLp解を調べた。p-可積分末端データにより,このようなBSDEJは軟化子とコンボリューションを経由してLipschitz発電機の配列による単調発生器を近似と安定性結果を用いてユニークなLp解を許容することを示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 高次元 ,  積分可能性 ,  *確率微分方程式 ,  畳込み

著者キーワード (4件)： ジャンプを伴う後方確率微分方程式 ,  Lp解 ,  単調発生器 ,  軟化子を用いた畳込み

分類 (3件)： 図形・画像処理一般  (JE04010I) ,  情報工学基礎理論一般  (JB01000T) ,  信号理論  (ND02020G)

タイトルに関連する用語 (5件)： ジャンプ ,  バックワード ,  確率微分方程式 ,  LP ,  解