文献

J-GLOBAL ID：201702271734383747   整理番号：17A1589048

ARFIMA-GARCHモデルに基づく混成試験【JST・京大機械翻訳】

PORTMANTEAU TEST BASED ON THE ARFIMA-GARCH MODEL

著者 (4件)： Xuan Haiyan (蘭州理工大学経済管理学院,甘粛蘭州,730050) ,  Shi Yongxia (蘭州理工大学理学院,甘粛蘭州,730050) ,  Zhang Yuchun (蘭州理工大学経済管理学院,甘粛蘭州,730050) ,  Xu Guangye (蘭州理工大学経済管理学院,甘粛蘭州,730050)
資料名： Shuxue Zazhi  (Shuxue Zazhi)
巻： 37  号： 3  ページ： 474-480  発行年： 2017年 
JST資料番号： C2175A  ISSN： 0255-7797  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文において,ARFIMA-GARCHモデルのための混成試験の問題を研究した。擬極大指数尤度推定に基づき,二乗残差自己相関関数の漸近性を与え,二乗残差自己相関関数に基づく混成検定統計量を確立した。実例分析により、二乗残差自己相関関数に基づく混成検定統計量を用いて、擬似最尤指数尤度推定法によってフィッティングされたARFIMA-GARCHモデルを検証することができることが明らかになった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最尤法 ,  残差 ,  *自己相関関数
準シソーラス用語： 検定統計量 ,  尤度 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： ARFIMA-GARCH model ,  portmanteau test ,  quasi-maximum exponential likelihood estimation

分類 (5件)： 誘電体一般  (BM05010F) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  電力工学・電力事業一般  (NB01000X) ,  非晶質の構造一般  (BK04010S) ,  フィルタ一般  (NC04021I)

タイトルに関連する用語 (1件)： 試験