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J-GLOBAL ID：201702273553838703   整理番号：17A1389511

ポートフォリオ最適化のための信頼性意思決定支援システム【Powered by NICT】

A credibilistic decision support system for portfolio optimization

著者 (3件)： Jalota Hemant (Indian Institute of Technology Mandi, Mandi 175001, Himachal Pradesh, India) ,  Thakur Manoj (Indian Institute of Technology Mandi, Mandi 175001, Himachal Pradesh, India) ,  Mittal Garima (Indian Institute of Management Lucknow, Lucknow 226013, Uttar Pradesh, India)
資料名： Applied Soft Computing  (Applied Soft Computing)
巻： 59  ページ： 512-528  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2175A  ISSN： 1568-4946  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,不確実な多基準フレームワークにおける投資家のための適切なポートフォリオを生成するための意思決定支援システム(DSS)を提案した。パワー参照関数ファミリーに属するL-Rファジィ数を用いた種々の資産のリターンと非流動性のような不確定パラメータをモデル化した。このような使用L-Rファジィ数を通常の三角形あるいは台形ファジィ数と比較して,より一般的であり,資産パラメータの不確実な挙動の表現である。通常可能性測度と比較して,自己双対であるという利点を持つ信頼性尺度は装置全体の不確実な状況を示し,既存の研究に新しい次元を加えた。「エントロピークロスエントロピー(ECE)アルゴリズム」を用いて,不確実な資産パラメータに対応する最良適合L-Rファジィ数を発見するために開発された最適化問題の解を求める。これは,そうでなければ,人間の介入は,あてはめL-Rファジィ数に必要なパラメータを供給するための必要とされる全主観的運動を自動化する。L-Rファジィ数はポートフォリオ生成のための利用可能な様々な資産周辺形成されるや否や,ポートフォリオ最適化問題は,ハイブリッド知的アルゴリズム(HIA)を用いて解いた。HIAは「MIBEX SM」遺伝的アルゴリズム内のファジィシミュレーションを埋め込むことによって設計した。全溶液法を実証するために,インドの国立証券取引所(NSE)からの歴史的データを用いて解いた四ポートフォリオ最適化モデル。モデルの性能を,ファジィ文脈,すなわち「信用性Sharpe比(CrSR)」における修正Sharpe比を用いて比較した。経験的研究を行うために,まず,最適化モデルを訓練するための2008 2013の期間からのデータを用いた。その後,モデルの性能を試験するために,二年間2013 2015からのデータセットを用いた。結果の検証のプロセスは,2015年から2016年までの1年間のデータセットを用いて行った。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *意思決定支援システム ,  モデル ,  アルゴリズム ,  *ポートフォリオ ,  不確実性 ,  曖昧さ ,  最適化問題 ,  測度 ,  自動化 ,  *信頼性 ,  遺伝的アルゴリズム ,  モデリング
準シソーラス用語： 最適化モデル ,  ファジィ数 ,  *ポートフォリオ最適化 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 信頼性のあるポートフォリオ選択 ,  L-Rファジィ数 ,  信頼性のあるSharpe比 ,  ハイブリッド知的アルゴリズム ,  ポートフォリオ最適化

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (2件)： ポートフォリオ最適化 ,  意思決定支援システム