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J-GLOBAL ID：201702275136606796   整理番号：17A1213084

VaRおよびCVaRをつなぐ微分方程式【Powered by NICT】

Differential equations connecting VaR and CVaR

著者 (3件)： Balbas Alejandro (University Carlos III of Madrid, C/ Madrid, 126, 28903 Getafe, Madrid, Spain) ,  Balbas Beatriz (University of Alcala de Henares, Pl. de la Victoria, 2, 28802 Alcala de Henares, Madrid, Spain) ,  Balbas Raquel (University Complutense of Madrid, Somosaguas, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 326  ページ： 247-267  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： リスク(VaR)の価値は,実務者,監督者および研究者のための非常に重要なリスク尺度である。多くの実務者はリスク管理と他の保険統計/金融問題におけるクリティカル器具としてVaRを,監督者と規制者はバーゼル協定及び溶媒IIによるVaRを扱う他の原因でなければならない。理論的観点からVaRはリスク(CVaR)条件付バリュー・アット・のような他のリスク尺度により克服するいくつかの欠点を提示した。連続も凸ないのでVaRである微分可能も劣加法劣加法的でもない。一方,CVaRは,これらの特性のすべてを満たし,VaRはCVaRによって置換されると,これは多くの分析研究を単純化した。本論文では,両VaRおよびCVaRを結合するいくつかの微分方程式が与えられる。CVaR特性の助けを借りてVaRを含むいくつかの重要な問題を扱うことを可能にするであろう。この新しい方法は非常に効率的であると思われる。特に,新しいVaR表現定理が見出される可能性がある,VaRまたは確率的制約を含む最適化問題は常に等価可微分最適化問題を抱えている。VaR,限界VaR,CVaRと限界CVaR推定への応用も検討した。説明保険数理と財務例も同様に提示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *微分 ,  最適化問題 ,  保険 ,  加算 ,  *微分方程式 ,  金融 ,  簡素化 ,  監督者 ,  最適化 ,  凸形 ,  リスク管理
準シソーラス用語： 財務 ,  確率的制約 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： VaRおよびCVaR ,  微分方程式 ,  VaR表現定理 ,  リスク最適化と確率的制約 ,  リスクと限界リスク評価

分類 (5件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数理計画法  (KA03030M) ,  数値計算  (JE02000J) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E) ,  在庫管理  (KB05030D)

タイトルに関連する用語 (1件)： 微分方程式