文献

J-GLOBAL ID：201702278725304824   整理番号：17A1793042

UKFに基づく非同次Poissonジャンプ市場の微細構造モデル研究【JST・京大機械翻訳】

Research on Market Microstructure Model with Nonhomogeneous Poisson Jump Based on UKF

著者 (4件)： Xi Yanhui (長沙理工大学電气与信息工程学院,長沙 410076;国防科技大学信息系統与管理学院,長沙 410073) ,  Peng Hui (中南大学信息科学与工程学院,長沙,410083) ,  Ruan Chang (中南大学信息科学与工程学院,長沙,410083) ,  Ding Meiqing (長沙理工大学交通運輸工程学院,長沙,410076)
資料名： Gongcheng Shuxue Xuebao  (Gongcheng Shuxue Xuebao)
巻： 34  号： 3  ページ： 232-246  発行年： 2017年 
JST資料番号： C2098A  ISSN： 1005-3085  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文は,不確実性要因によって引き起こされる資産価格の巨大な変動によって,不均質なPoisson過程によって駆動される跳躍市場の微細構造モデルを構築した。モデルパラメータが未知の場合に,著者らは非パラメータ化法を用いて時間変化ジャンプ強度を検出し,それにより無香料Kalmanフィルタと最尤法を用いて跳躍市場の微細構造モデルパラメータの値を推定した。シミュレーションと実証的解析により,提案した方法の有効性を検証し,AIC基準を用いて2種類のジャンプ変動率モデルを比較した。研究結果により、跳躍市場の微細構造モデルは、株主データのフィッティングにおいて、ジャンプ確率的波動モデルより優れていることが分かった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 経時変化 ,  不確実性 ,  波動 ,  *モデル ,  Poisson過程 ,  パラメタリゼーション ,  *微細構造 ,  最尤法 ,  跳躍現象
準シソーラス用語： 株主 ,  拡張Kalmanフィルタ ,  モデルパラメータ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： market microstructure ,  jump-diffusion model ,  nonhomogeneous Poisson process ,  unscented Kalman filter ,  maximum likelihood method

分類 (1件)： システム同定  (IA02040O)

タイトルに関連する用語 (6件)： UKF ,  ジャンプ ,  市場 ,  微細構造 ,  モデル ,  研究