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J-GLOBAL ID：201702288528337205   整理番号：17A1504885

二次元拡散に対するMarkov連鎖近似の非局所性【Powered by NICT】

The non-locality of Markov chain approximations to two-dimensional diffusions

著者 (1件)： Reisinger C. (Mathematical Institute, University of Oxford, Woodstock Road, Oxford, OX2 6GG, United Kingdom)
資料名： Mathematics and Computers in Simulation  (Mathematics and Computers in Simulation)
巻： 143  ページ： 176-185  発行年： 2018年 
JST資料番号： A0497C  ISSN： 0378-4754  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本短報では,連続時間拡散過程に対する近似としての格子上の離散時間Markov連鎖を考察した。近似は過程の発電機のための有限差分スキームと解釈できる。一次および二次モーメントを局所的に一致する遷移確率を可能にする拡散係数に関する条件を導いた。マッチングは大きくなる(絶対)相関と強い異方性プロセスのためのより困難かを発現している新たな式を導出し,格子上のより遠い近傍への瞬間的動きが許容されなければならないことを示した。概略をいえば,非ゼロ相関に対する,一つの時間ステップでカバーされた距離は二方向で揮発性の比に比例する。Markov決定過程への含意およびBarles SouganidisフレームワークにおけるHamilton-Jacobi-Bellman方程式への近似の収束解析を検討した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *近似法 ,  差分法 ,  マッチング ,  *非局所性 ,  二次モーメント ,  *二次元 ,  異方性 ,  連続時間系 ,  遷移確率 ,  *Markov連鎖 ,  拡散過程 ,  拡散係数
準シソーラス用語： 収束解析 ,  Hamilton-Jacobi-Bellman方程式 ,  Markov決定過程 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 二次元拡散 ,  Markov連鎖近似 ,  単調有限差分スキーム

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (4件)： 拡散 ,  Markov連鎖 ,  近似 ,  非局所性