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J-GLOBAL ID：201702294311111995   整理番号：17A1326206

深さ300本の先物先物、現金及び定生指数の関連性研究【JST・京大機械翻訳】

Research on Correlation between Shanghai and Shenzhen 300 Stock Index Futures and Spot and Hang Seng Index

著者 (2件)： Ceng Li (紅河学院数学学院,云南蒙自,661199) ,  Li Chun (紅河学院数学学院,云南蒙自,661199)
資料名： Chongqing Gongshang Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)  (Chongqing Gongshang Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban))
巻： 34  号： 2  ページ： 48-52  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3284A  ISSN： 1672-058X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 2010年4月から2016年2月までの深さ300本の先物先物,スポット価格,および一定の指数の合計1421のデータを選択し,それらの間の相互作用を,Granger因果律試験とVECM法によって分析した。結果は以下を示した。深さ300の株主は先物指数の成長に対して大きな負の影響があり、深さ300の指数の増加は一定の指数に対して正の誘導作用を発揮した。深さ300本の先物先物とスポット価格は一定の指数に対するインパルス応答が正の値であり、それぞれ第2期、第1期にピーク値に達した。分散分解により、第2期以降の深さ300指数の貢献度は65%前後で、一定指数の貢献度は約30%であることが分かった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *インパルス応答 ,  相互作用 ,  ピーク値
準シソーラス用語： Granger因果律 ,  スポット価格 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (4件)： 現金 ,  指数 ,  関連性 ,  研究