室井芳史

Muroi Yoshifumi

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (2件)：応用数学、統計数学 , 金融、ファイナンス

研究キーワード (3件)：応用数学 , 確率過程 , 数理ファイナンス

論文 (18件)：

Yoshifumi Muroi, Shintaro Suda. Lattice approach for option pricing under Lévy processes. The Journal of Derivatives. 2023. 31. 1. 34-48
Yoshifumi Muroi, Shintaro Suda. Binomial tree method for option pricing: Discrete cosine transform approach. Mathematics and Computers in Simulation. 2022. 198. 312-331
Yoshifumi Muroi, Ryota Saeki, Shintaro Suda. Binomial tree method for option pricing: Discrete Carr and Madan formula approach. International Journal of Financial Engineering. 2021. 8. 2. 2150024-2150024
Yoshifumi Muroi. CCF approach for asymptotic option pricing under the CEV diffusion. International Journal of Computer Mathematics. 2020. 97. 8. 1603-1620
Yoshifumi Muroi, Shintaro Suda. Computation of Greeks in jump-diffusion models using discrete Malliavin calculus. Mathematics and Computers in Simulation. 2017. 140. 69-93

書籍 (2件)：

Computation of Greeks Using the Discrete Malliavin Calculus and Binomial Tree
Springer 2022
保険と金融の数理
共立出版 2017

学歴 (3件)：

学位 (1件)：

経歴 (6件)：

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所属学会 (3件)：

日本統計学会 , 日本応用数理学会 , 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)

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室井 芳史