中川慧

ナカガワケイ | Nakagawa Kei

所属機関・部署：
職名：リサーチフェロー
その他の所属（所属・部署名・職名） (1件)：

ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/keinakagawa.page/homepage/home

研究分野 (3件)：知能情報学 , ソフトコンピューティング , 金融、ファイナンス

研究キーワード (5件)：金融情報学 , 人工知能 , 数理ファイナンス , 機械学習 , 金融工学

論文 (69件)：

Kei Nakagawa, Masanori Hirano, Kentaro Minami, Takanobu Mizuta. A Multi-agent Market Model Can Explain the Impact of AI Traders in Financial Markets-A New Microfoundations of GARCH Model. PRIMA 2024: Principles and Practice of Multi-Agent Systems. 2025. 15395
Moeko Asano, Yoshihiko Ichikawa, Kei Nakagawa, Kaito Takano. Analysis of Investment Behavior of Individual Investors in the FX Market: Influence of FOMC and Beige Book Information. 2024 16th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI). 2024. 7. 373-378
Tatsuyoshi Ogawa, Kei Nakagawa, Kokolo Ikeda. Optimal Execution Strategy Using Deep Q-Network with Heuristics Policy. 2024 16th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI). 2024. 24. 456-461
Yutaka Kuroki, Kei Nakagawa, Kiyoshi Yakabi. Relationship Between Qualitative Expressions in MD&A and Managements' Forecast Accuracy. 2024 16th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI). 2024. 40. 280-285
Tatsuki Masuda, Kei Nakagawa, Takahiro Hoshino. Dynamic Dual Sparse Topic Model: Integrating Temporal Dynamics and Sparsity with Spike and Slab Priors into Topic Model. 2024 16th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI). 2024. 15. 299-304

MISC (14件)：

Kei Nakagawa, Kohei Hayashi, Yugo Fujimoto. CFTM: Continuous time fractional topic model. 2024
Kei Nakagawa, Masaya Abe, Seiichi Kuroki. Doubly Robust Mean-CVaR Portfolio. 2023
Yuichi Sano, Ryosuke Koga, Masaya Abe, Kei Nakagawa. A New Initial Distribution for Quantum Generative Adversarial Networks to Load Probability Distributions. 2023
Yusuke Uchiyama, Kei Nakagawa. Schrödinger Risk Diversification Portfolio. 2022
Junpei Komiyama, Masaya Abe, Kei Nakagawa, Kenichiro McAlinn. Controlling False Discovery Rates under Cross-Sectional Correlations. 2021

書籍 (6件)：

講演・口頭発表等 (127件)：

Mean-Variance Efficient Reinforcement Learning
(IEEE Symposium on Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics(CIFEr)2024 2024)
Mean-Variance Efficient Reinforcement Learning
(人工知能学会金融情報研究会第33回研究会 2024)
リスク回避型効用関数を用いた深層学習によるポートフォリオ最適化
(人工知能学会金融情報研究会第33回研究会 2024)
大規模言語モデルを用いた金融テキスト二値分類タスクの定義文生成とチューニング手法の提案
(人工知能学会金融情報研究会第33回研究会 2024)
日本企業データを用いた機械学習による利益変化の予測
(人工知能学会金融情報研究会第33回研究会 2024)

Works (3件)：

学歴 (3件)：

学位 (3件)：

経歴 (5件)：

委員歴 (4件)：

受賞 (17件)：

2024/10 - 人工知能学会金融情報学研究会優秀論文賞 ChatGPTを活用した運用報告書の市況コメントの自動生成
2024/07 - IIAI AAI Competitive Paper Award Optimal execution strategy using Deep Q-Network with heuristics policy
2024/06 - 人工知能学会人工知能学会研究会優秀賞単調回帰を用いた一般化トレンド・ファクター:暗号資産市場への応用
2023/10 - 人工知能学会金融情報学研究会優秀論文賞決算説明会テキストデータの感情極性と株式リターンの分析
2023/07 - IIAI AAI Outstanding Paper Award Predicting Financial Asset Returns with Factor and Lead-Lag Relationships: Ridge Regression with Lagged Penalty

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所属学会 (9件)：

言語処理学会 , 日本公認会計士協会準会員 , 日本テクニカルアナリスト協会 , 日本FP学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , 人工知能学会 , 日本ファイナンス学会 , 日本証券アナリスト協会 , 情報処理学会

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中川 慧