研究者
J-GLOBAL ID:201801007986258747
更新日: 2024年04月11日
金澤 輝代士
カナザワ キヨシ | Kanazawa Kiyoshi
所属機関・部署:
職名:
准教授
ホームページURL (1件):
https://kanazawa.scphys.kyoto-u.ac.jp/
研究キーワード (10件):
非平衡統計力学
, 生物物理学
, アクティブマター
, 熱力学
, 統計力学
, データサイエンス
, 経済物理学
, マーケットマイクロストラクチャ
, 確率過程
, 統計物理学
競争的資金等の研究課題 (11件):
- 2023 - 2028 ゆらぎの熱力学に基づく確率的コンピューティング基盤の創出
- 2022 - 2027 微分幾何学に基づいた非平衡熱力学における普遍的原理の探究
- 2021 - 2026 金融市場ミクロデータ解析によるHFTの実態調査と流動性シミュレーターの構築
- 2022 - 2024 アクティブマター系の非マルコフ異常拡散を記述する確率解析・ミクロ理論の開発
- 2020 - 2024 確率過程の縮約理論を用いた社会シミュレータの高速化
- 2020 - 2022 アクティブマターにおける異常拡散現象を記述する微視的数理基盤の創出
- 2016 - 2020 エージェントモデルに基づく外国為替市場の安定性解析
- 2018 - 2019 実データ解析・理論解析に基づく外国為替市場のミクロ動力学の解明
- 2014 - 2019 企業取引ネットワークを活用したストレステストシミュレーションの数理的基盤
- 2015 - 2018 外国為替市場のオーダーブック解析と確率過程に基づくミクロモデルの構築
- 2012 - 2015 揺らぎのエネルギー論の非ガウス確率過程への拡張
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論文 (40件):
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Yuki Sato, Kiyoshi Kanazawa. Exact solution to a generalised Lillo-Mike-Farmer model with heterogeneous order-splitting strategies. Journal of Statistical Physics (accepted). 2024
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Yuki Sato, Kiyoshi Kanazawa. Quantitative statistical analysis of order-splitting behaviour of individual trading accounts in the Japanese stock market over nine years. Physical Review Research. 2023. 5. 043131
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Yuki Sato, Kiyoshi Kanazawa. Inferring microscopic financial information from the long memory in market-order flow: A quantitative test of the Lillo-Mike-Farmer model. Physical Review Letters. 2023. 131. 197401
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Yuki Sato, Kiyoshi Kanazawa. 価格インパクトの平方根則は普遍スケーリング則か?. 人工知能学会第二種研究会資料(第30回 人工知能学会 金融情報学研究会,SIG-FIN). 2023
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Kiyoshi Kanazawa, Didier Sornette. Asymptotic solutions to nonlinear Hawkes processes: A systematic classification of the steady-state solutions. Physical Review Research. 2023. 5. 013067
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MISC (5件):
書籍 (1件):
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Statistical Mechanics for Athermal Fluctuation: Non-Gaussian Noise in Physics
2017 ISBN:9789811063305
講演・口頭発表等 (107件):
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TBA
(Dynamics Days Asia Pacific 13/YKIS2024)
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Statistical-physics theory of the long memory in market-order flows and its empirical validation in the Tokyo Stock Exchange
(DPG Spring Meetings 2024 2024)
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注文分割取引者の行動レベルでの統計分析とその考察
(日本物理学会第79回年次大会)
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成行注文間の相互作用を取り入れたサンタフェ型金融板モデルの平均場理論
(日本物理学会2024春季大会)
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対数尤度比検定を用いた東京証券取引所における注文分割取引者のクラスタリング解析
(第32回人工知能学会金融情報学研究会 2024)
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学歴 (4件):
- 2012 - 2015 京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 博士後期課程
- 2010 - 2012 京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 博士前期課程
- 2008 - 2010 東京大学 理学部 物理学科
- 2006 - 2008 東京大学 教養学部 理科一類
学位 (1件):
経歴 (6件):
委員歴 (1件):
- 2017/10 - 2018/09 一般社団法人日本物理学会 領域運営委員(領域11)
受賞 (7件):
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