文献

J-GLOBAL ID：201802211207980732   整理番号：18A0294636

上場会社のリスク投資ポートフォリオモデル研究【JST・京大機械翻訳】

Research on the portfolio model of listed companies’ venture investment

著者 (3件)： Xing Qian (哈爾浜理工大学管理学院,黒竜江 哈爾浜,150040) ,  Wang Yuqi (哈爾浜理工大学管理学院,黒竜江 哈爾浜,150040) ,  Xu Shiqing (黒竜江大学生命科学学院,黒竜江 哈爾浜,150080)
資料名： Keji yu Guanli  (Keji yu Guanli)
巻： 19  号： 4  ページ： 97-102  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3493A  ISSN： 1008-7133  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 上場会社はリスク投資による融資後の資金の冗長問題を解決できるが、リスクが大きいため、比較的に良い資本収益が得られるため、投資を分散し、リスクを下げ、高い収益を獲得することは上場会社の資本利用の有効な手段である。本論文では、上場会社の自身の特徴をまとめた上で、上場会社のリスク投資の方式とリスク因子を深く分析し、さらにVaRとCVaRリスク制御下のlog-最適組合せモデルを構築し、検証を行い、上場会社のポートフォリオ投資意思決定に科学的根拠を提供した。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 意思決定 ,  *投資 ,  冗長性 ,  *ポートフォリオ ,  危険因子
準シソーラス用語： 科学的根拠 ,  リスクコントロール ,  融資 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (6件)： 会社 ,  リスク ,  投資 ,  ポートフォリオ ,  モデル ,  研究