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J-GLOBAL ID：201802214379086588   整理番号：18A1299281

高頻度金融における応用を伴うコピュラに基づく多変量半Markovモデル【JST・京大機械翻訳】

Copula based multivariate semi-Markov models with applications in high-frequency finance

著者 (2件)： D’Amico Guglielmo (Dipartimento di Farmacia, Universita G. D’Annunzio, Chieti 66013, Italy) ,  Petroni Filippo (Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Universita di Cagliari, Cagliari 09123, Italy)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 267  号： 2  ページ： 765-777  発行年： 2018年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 多重資産リターンの新しい多変量モデルを導入した。著者らのモデルは,重み付けされた指数付けされた半Markov連鎖に基づいて,単一(周辺)資産リターンを記述し,一方,考慮された資産の間の依存性構造は,複写関数を導入することによって記述される。提案した多変量モデルの実際の応用を,イタリアのストックエクストーションからの6つのストックの進化に基づいて提示した。著者らは,モデルが相互相関関数,値-リスク,限界値-リスクおよび条件付き価値-リスクのような多変量実データの統計的規則性を正しく再現できるという経験的証拠を提供した。このモデルは各ストックの揮発性予測にも使用される。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 揮発性 ,  イタリア共和国 ,  規則度 ,  相互相関関数 ,  予測 ,  多重化 ,  *金融 ,  ポートフォリオ ,  在庫量 ,  Markov連鎖
準シソーラス用語： 多変量モデル ,  *Markovモデル ,  *多変量 ,  *コピュラ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 金融 ,  確率過程 ,  応用確率 ,  ポートフォリオ分析

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 頻度 ,  金融 ,  応用 ,  コピュラ ,  多変量 ,  Markovモデル