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J-GLOBAL ID：201802214880195323   整理番号：18A1687438

中国株式,債券市場のマルチフラクタル分析【JST・京大機械翻訳】

Multifractal analysis of the Chinese stock, bond and fund markets

著者 (2件)： Wang Hong-Yong (School of Applied Mathematics, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, PR China) ,  Wang Tong-Tong (School of Applied Mathematics, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, PR China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 512  ページ： 280-292  発行年： 2018年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 株式会社,結合及び資金市場は金融市場の3つの重要な要素であり,市場の揮発性と市場間の相関は研究者と投資家によって広く注目されている。本論文において,著者らは上海金融市場を研究するために著者らの努力を実施して,一方,上海複合指数,上海結合指数および上海基金指数のリターンシリーズを考慮した。統計的試験を用いて,3つの時系列の非線形自己相関構造と長距離交差相関を検出した。マルチフラクタルのトレンド変動解析とマルチフラクタルスペクトル解析法を適用した。これにより,これら3つのリターン系列における多重フラクタル性の存在を明らかにし,多重フラクタル性の源を探索した。特に,マルチスケールのマルチフラクタルによる相互相関解析法を用いてHurst表面を生成し,これを用いて市場間の相互相関の動的挙動を可視化することができた。実験結果は,市場間の交差相関が異なる時間スケールで異なるフラクタル特徴を示すことを示した。さらに,著者らの研究は,ストックと資金市場の間の相関が他の2つのグループのそれより強いことを見つけて,ストックと結合市場の間の相関は不安定であった。これらの知見は,セキュリティ市場の揮発性を支配する動的メカニズムをより良く理解し,より良い金融リスク評価と管理を行う助けとなる。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *フラクタル ,  株式市場 ,  在庫量 ,  可視化 ,  スペクトル解析 ,  セキュリティ ,  分散分析 ,  自己相関
準シソーラス用語： 動的挙動 ,  マルチスケール ,  相互相関 ,  投資家 ,  金融市場 ,  *マルチフラクタル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 株式市場 ,  結合市場 ,  資金市場 ,  相互相関 ,  多重スケール解析

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (5件)： 中国 ,  株式 ,  市場 ,  マルチフラクタル ,  分析