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J-GLOBAL ID：201802215436639344   整理番号：18A0721265

PDEとラフパスの正則性による劣線形期待下のItoの計算【JST・京大機械翻訳】

Ito’s calculus under sublinear expectations via regularity of PDEs and rough paths

著者 (2件)： Guo Xin (Department of Industrial Engineering and Operations Research, UC Berkeley, CA 94720-1777, USA) ,  Pan Chen (Department of Mathematics, National University of Singapore, Singapore)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 128  号： 5  ページ： 1711-1749  発行年： 2018年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,まず,部分線形期待空間におけるマルチンゲール問題を研究した。臨界ツールは,完全非線形PDEsの解に対する規則性特性に関するEvans-Krylov定理である。マルチンゲール問題に対する解析に基づき,ラフ経路理論によりヒントを得て,一般的確率過程に関する確率論的計算を開発し,Ito型公式と積分ごとの公式を導出した。著者らのフレームワークは,g-期待理論におけるように「独立性」の確率論的概念に依存しないという点で解析的である。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 規則度 ,  マルチンゲール ,  確率過程 ,  確率論 ,  積分 ,  臨界 ,  *線形性
準シソーラス用語： *正則性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 完全非線形PDE ,  マルチンゲール問題 ,  非線形期待 ,  確率積分 ,  Itoの公式 ,  ラフ経路理論

分類 (5件)： 視覚  (EJ13020B) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  生体計測  (EL03020C) ,  人工知能  (JE08000Z) ,  言語プロセッサ  (JD03040F)

タイトルに関連する用語 (6件)： PDE ,  正則性 ,  線形 ,  期待 ,  ITO ,  計算