文献

J-GLOBAL ID：201802216397359506   整理番号：18A1873652

非線形動力学による多重平滑破断モデルにおける単位根試験【JST・京大機械翻訳】

Unit Root Testing in Multiple Smooth Break Models with Nonlinear Dynamics

著者 (2件)： Sandberg Rickard (Center for Economic Statistics, Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden) ,  Sandberg Rickard (Global Institution for Collaborative Research and Education, Hokkaido, University, Sapporo, Japan)
資料名： Journal of Time Series Analysis  (Journal of Time Series Analysis)
巻： 39  号： 6  ページ： 942-952  発行年： 2018年 
JST資料番号： W2071A  ISSN： 0143-9782  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,多重(mまで)段階的シフトを伴う傾向関数の周りの非線形動力学に適応する柔軟なモデルを構築した。このようなモデルは,石油危機,金融危機,技術変化および規制変化のような外部原因の開始を受ける多くのポスト世界戦争II経済時系列の挙動を捉えるのに適している。この非線形モデルにおける単位根試験の導出は特に興味深い。実際に,一般的な傾向仕様と非線形動力学のオプションは,単位根仮説の非排除に向かってバイアスされないユニット根試験を改善するために重要であり,しばしば使用されているシリーズの最初の違いを防ぐ。単位根試験の漸近理論も確立した。ユニット根試験はG7工業生産シリーズに適用され,非線形傾向「定常」モデルの支持における証拠が大多数のケースにおいて見出された。新しいモデルの利点は,米国産業生産シリーズのための推定運動においてさらに実証され,傾向における4つの段階的なシフト,異なる期間に対する異なる成長パターン,およびビジネスサイクル非対称性の証拠が見出された。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *破断 ,  非対称性 ,  *多重化 ,  *非線形力学
準シソーラス用語： 非線形モデル ,  *単位根 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 非線形傾向 ,  非線形動力学 ,  単位根 ,  G7工業生産シリーズ

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  エネルギー消費・省エネルギー  (LD01000B)

タイトルに関連する用語 (6件)： 非線形動力学 ,  多重 ,  破断 ,  モデル ,  単位根 ,  試験