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J-GLOBAL ID：201802216481869395   整理番号：18A1168924

金融リスクのリスク値を計算する新しい方法【JST・京大機械翻訳】

A New Method to Calculate VaR of Financial Risk

著者 (2件)： Qiao Xia (四川理工学院数学与統計学院,四川自貢,643000) ,  Lin Fuming (四川理工学院数学与統計学院,四川自貢,643000)
資料名： Sichuan Ligong Xueyuan Xuebao (Ziran Kexue Ban)  (Sichuan Ligong Xueyuan Xuebao (Ziran Kexue Ban))
巻： 30  号： 6  ページ： 93-97  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3283A  ISSN： 1673-1549  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 金融リスク測定の危険価値(VaR)と期待不足(ES)をどのように計算するかはずっと業界、学術界の関心の課題である。分位数に基づく方法計算の危険価値(略称QVaR)は直観的に理解しやすいが、非常に大きい欠陥がある。研究により、予期した不足は尾部の極端なリスクに非常に敏感で、尾部損失の具体的な値を与えるが、予期した不足は危険価値が理解しやすく、業界の使用に便利である。上述の問題に対して、2.5回のべき期待分位数に基づいて、リスク価値を計算する方法(GEVaRと呼ぶ)を提案し、核心は非対称最小二乗法の2回のべき乗を2.5回のべき乗に変えた。研究により、一部の状況で、GEVaRが尾部の極端なリスクに対する敏感性はESに相当することが明らかになった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *非対称性 ,  最小二乗法
準シソーラス用語： 位数 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： 金融リスク ,  リスク ,  計算