抄録/ポイント：
抄録/ポイント
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業者は常に増加し,彼らの利益を最大にする取引戦略を求めている。しかし,財政的時系列ストリームデータ要素(ダニ価格)における現在の課題を与えられた実時間またはほぼ実時間と高い速度(より細かい時間スケールで)に到達する,最良の時間と取引のための最も有利な価格を同定し,スポットすることは困難である。方向変化(DC)は固定された与えられた閾値に基づく価格変動を要約のためのイベントベースアプローチである。二点間の価格変動は,与えられた閾値を満足する場合,DCアプローチにおける事象が検出された。本研究では,DCアプローチに基づく取引戦略と固定与えられたものを置換するために動的しきい値を示すことを目指す。はこの戦略,動的しきい値取引戦略(DT TS)と呼ぶ。DC事象は定義された動的しきい値を用いて検出(価格変化が同定された)で,価格は検出されたDC事象に依存して増加または減少し続けるとして取引作用が引き起こした。しなければなら取引作用(買うか,売る)は,前日価格転移に依存する。実験はFTSE総合株価指数100分毎価格流について行われた固定しきい値と取引戦略に対するDT TSを評価することであった。得た諸結果は,DT TSは異なる固定しきい値と他の全ての検討した取引戦略の中で最も有益な戦略であることを示した。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
