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J-GLOBAL ID：201802219673115323   整理番号：18A0654483

二次元不均質Poisson過程に基づくリスク測定研究-中興通信日の収益データを例として-【JST・京大機械翻訳】

Research for Risk Measures Based on Two Dimensional Inhomogeneous Poisson Process--a Case Study of ZTE Return Data

著者 (2件)： Yu Jian (北京建筑大学 理学院,北京,102616) ,  Xu Meiping (北京工商大学 理学院,北京,100048)
資料名： Sichuan Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)  (Sichuan Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban))
巻： 40  号： 6  ページ： 753-759  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3261A  ISSN： 1001-8395  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 厚い尾を持つ中興通信日の収益データを例として、年度の傾向と波動率などの影響要素を考慮し、二次元不均質Poisson過程を用いて、時間と相損失をフィッティングすることにより、不均質Poisson過程の適合表現は明らかにその特殊な状況のポアソン過程より優れていることが示された。これは,影響因子が顕著な役割を果たしていることを示した。モデルの合理性をモデル検証により解明し,適合モデルの下でのリスク値と期待損失を計算した。研究により、不均一Poissonモデルを用いることで、極端なデータ情報をよりよく捉えることができ、より正確なリスク推定値を得ることができ、投資家の損失回避に参考を提供できることが明らかになった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 波動 ,  *Poisson過程 ,  推定量 ,  *二次元 ,  モデル ,  *通信
準シソーラス用語： 投資家 ,  モデル検証 ,  合理性 ,  影響因子 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： peak over threshold model ,  two dimensional inhomogeneous poisson process ,  value at risk ,  expected shortfall

分類 (2件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (5件)： 不均質 ,  Poisson過程 ,  リスク ,  研究 ,  収益