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J-GLOBAL ID：201802220093893749   整理番号：18A1133120

銀行間市場における流動性不足の流行【JST・京大機械翻訳】

Epidemics of liquidity shortages in interbank markets

著者 (4件)： Brandi Giuseppe (Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli”, 00197 Rome, Italy) ,  Di Clemente Riccardo (Massachusetts Institute of Technology, MA 02139 Cambridge, United States) ,  Cimini Giulio (IMT School for Advanced Studies, 55100 Lucca, Italy) ,  Cimini Giulio (Istituto dei Sistemi Complessi (ISC)-CNR, 00185 Rome, Italy)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 507  ページ： 255-267  発行年： 2018年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 最近,流動性ショックからの財政的なcontagは,銀行間貸出市場における全身リスクの顕著な駆動者としての原因となっている。本研究では,この研究において,流行において使用された標準コンパートメントモデルに基づいて,銀行間の流動性衝撃残響の動力学に対するEDB(拡張-歪-破壊)モデルを開発し,銀行間堆積物データに対する電子市場について検証した。著者らは,銀行ネットワークが2007年/2008年のグローバル金融危機の始まりにおける流動性汚染に非常に敏感であることを示して,銀行によって採用するそれに続くマイクロ-慎重と流動化対策は,市場から流動性を乾燥する望ましくない副作用によって,系統的リスクに対してネットワーク回復力を増やした。最終的に,銀行の個々のリスクは,市場への参加によるよりも,そのネットワーク中心性によってより良く捕捉され,現在の「失敗につながるまでの相互接続」の概念とともに,より良く捕捉されることを示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 流動化 ,  相互接続 ,  残響 ,  コンパートメントモデル ,  金融 ,  ショック症状 ,  ネットワーク ,  感染 ,  堆積物 ,  *流動性 ,  衝撃 ,  *銀行
準シソーラス用語： 金融危機 ,  電子市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 金融伝染 ,  流動性ショック ,  銀行間貸借市場 ,  流行モデル

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 銀行 ,  市場 ,  流動性 ,  流行