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J-GLOBAL ID：201802220182031635   整理番号：18A0333029

非定常Zスコア測定【Powered by NICT】

Nonstationary Z-Score measures

著者 (3件)： Mare Davide Salvatore (Credit Research Centre, Business School, The University of Edinburgh, 29 Buccleuch Place, EH89JS, Edinburgh, UK) ,  Moreira Fernando (Credit Research Centre, Business School, The University of Edinburgh, 29 Buccleuch Place, EH89JS, Edinburgh, UK) ,  Rossi Roberto (Business School, The University of Edinburgh, 29 Buccleuch Place, EH89JS Edinburgh, UK)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 260  号： 1  ページ： 348-358  発行年： 2017年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,バンクの倒産リスクを測定するための進んだ技術を開発した。より詳しくいえば,ここでは,Zスコアに関する研究の既存の体に寄与している。文献における最先端のZスコア測度のためのバイアス低減戦略を開発した。非定常リターンを効果的に捕捉することである目的の新しい推定器を紹介する。これら推定量と同様に,文献中の既存のものの,解析的信頼領域を議論した。これら推定量の有効性を評価するために,モーメントベースの誤差測度を利用した。は十時間で千バンクに関する著者らの新しいものの最先端技術による推定器を対照的な包括的な経験的研究を行った。最後に,Factivaから得られた金融部門にビジネスニュースに対するZスコア推定量を用いて得られた結果を対比した。著者らの研究は,研究者と実務者のための重要な意味を持っている。最初に,収益の非定常性を考慮することが溶解度のより正確な定量化が得られた。第二に,本尺度はデータの利用可能性に起因する推定における不確実性の程度の要因に研究者を可能にした。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 信頼区間 ,  金融 ,  *推定量 ,  測度 ,  不確実性 ,  溶解度 ,  バイアス ,  倒産
準シソーラス用語： 最先端技術 ,  *Zスコア ,  *非定常性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 銀行安定性 ,  プルデンシャル調節 ,  破産リスク ,  金融苦痛 ,  Zスコア

分類 (2件)： システム工学一般  (IB01000S) ,  数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (2件)： 非定常 ,  Zスコア