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J-GLOBAL ID：201802222207580537   整理番号：18A0237922

国際保護区管理:ドリフトスイッチング反射ジャンプ拡散モデル【Powered by NICT】

INTERNATIONAL RESERVE MANAGEMENT: A DRIFT-SWITCHING REFLECTED JUMP-DIFFUSION MODEL

著者 (2件)： Cai Ning (Hong Kong University of Science and Technology) ,  Yang Xuewei (Nanjing University)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 28  号： 1  ページ： 409-446  発行年： 2018年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 予備プロセスは0で反射障壁を持つドリフトスイッチングジャンプ拡散として定式化されるとき,予備力管理に関して,ジャンプリスク,衝撃のコストを調べた。Brownドリフトスイッチングモデルに触発されて,提案モデルでは,バッファストックモデルよりも国際保護区のより現実的な動的挙動をもたらした。新しいモデルはより高いピークと正規分布よりも二非対称重い尾を持つ予備動力学におけるジャンプ挙動と増分分布の尖特徴の両方を捉えることができる。ある定常状態挙動を反映していることを初期分布の選択により,予備プロセスは,再生過程になる。この選択は,埋蔵量管理の総期待割引コストのための閉形式表現を導出することを可能にし,コストを最小化する管理戦略を見出す数値的にすることを助ける。数値結果は保護レベルでの衝撃は,保護区管理戦略に大きな影響を与えることをとモデル誤指定(misspecification)が無視できない付加的な費用をもたらすことを示した。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 定式化 ,  非対称性 ,  正規分布 ,  *衝撃 ,  埋蔵量
準シソーラス用語： 閉形式 ,  定常状態 ,  動的挙動 ,  *拡散モデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： 国際埋蔵量 ,  衝撃波 ,  leptokurtic特徴 ,  経営戦略 ,  埋蔵量上昇の限られた能力 ,  ドリフトスイッチング ,  反射ジャンプ拡散

分類 (2件)： 設備管理  (KB02020X) ,  信頼性  (KB04040H)

タイトルに関連する用語 (5件)： 保護区管理 ,  ドリフト ,  スイッチング ,  ジャンプ ,  拡散モデル