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J-GLOBAL ID：201802222569378304   整理番号：18A0332964

ポートフォリオ選択のための厳密および近似確率的優越戦略について【Powered by NICT】

On exact and approximate stochastic dominance strategies for portfolio selection

著者 (4件)： Bruni Renato (Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, Sapienza Universita di Roma, Rome, Italy) ,  Cesarone Francesco (Dipartimento di Studi Aziendali, Universita di Roma Tre, Rome, Italy) ,  Scozzari Andrea (Facolta di Economia, Universita degli Studi Niccolo Cusano - Telematica, Rome, Italy) ,  Tardella Fabio (Dipartimento Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, Sapienza Universita di Roma, Rome, Italy)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 259  号： 1  ページ： 322-329  発行年： 2017年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 指数向上のための最近の有望な戦略は,ベンチマークを支配する確率がポートフォリオの選択である。ここでは,他の既存の近似確率的優越性ルールを意味する近似確率的優越性ルールの新しい型を提案した。を最良近似で与えられたベンチマークを支配する約確率的にしたポートフォリオを見つけるために,用いた。著者らのモデルは,最初に指数多数制約条件を持つ線形計画法として定式化し,よりコンパクトな方法で再定式化し,実際に非常に効率的に解くことができる。この再定式化はまた,興味ある金融解釈を明らかにした。ポートフォリオ選択のためのいくつかの厳密および近似確率的優越モデルとアプローチの比較を行った。実と公開利用可能データセット上で包括的な経験的解析では,本モデルの非常に良いサンプルからの性能を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 線形計画法 ,  定式化 ,  *ポートフォリオ ,  金融 ,  *近似法 ,  ベンチマーク
準シソーラス用語： *ポートフォリオ選択 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 応用確率 ,  確率的優位性 ,  ポートフォリオ最適化 ,  期待される不足 ,  インデックス追跡

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： ポートフォリオ選択 ,  近似 ,  確率 ,  優越 ,  戦略