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J-GLOBAL ID：201802225820715746   整理番号：18A1106269

エネルギースポット価格のための一般化されたSchwartzモデル-粒子mcm法を用いた推定【JST・京大機械翻訳】

A generalized Schwartz model for energy spot prices - Estimation using a particle MCMC method

著者 (5件)： Brix Anne Floor (CREATES, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University, Denmark) ,  Brix Anne Floor (Jyske Bank, Silkeborg, Denmark) ,  Lunde Asger (CREATES, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University, Denmark) ,  Wei Wei (CREATES, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University, Denmark) ,  Wei Wei (Department of Econometrics and Business Statistics, Monash University, Australia)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 72  ページ： 560-582  発行年： 2018年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： エネルギー価格,特に確率的揮発性とスパイクにおけるスタイル化された特性を説明するエネルギーモデルの大きなセットを調べた。考慮したモデルは因子モデルのクラスに属するが,完全モデルは2因子価格プロセスと2成分確率的揮発性プロセスを特徴とする。価格過程における第一の因子は正常な変動を捉える。第二はスパイクを説明する。二成分揮発性は柔軟な自己相関構造を可能にする。因子を分割するための種々のフィルタリング技術を用いる代わりに,しばしば文献に見られるように,粒子MCMC法を用いて一段階でモデルを推定した。著者らは,英国天然ガスのスポット市場とフォワード市場の両方にモデルを適合させた。確率的揮発性の包含はスポット価格の統計的適合に重要であるが,スパイクは前進価格を説明するために重要であることを見出した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 自己相関 ,  天然ガス ,  英国 ,  フィルタリング ,  *モデル ,  揮発性
準シソーラス用語： スポット市場 ,  MCMC ,  因子モデル ,  エネルギーモデル ,  エネルギー価格 ,  *スポット価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： エネルギー価格 ,  前向き価格 ,  多因子モデル ,  確率的揮発性 ,  スパイク

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (5件)： エネルギー ,  スポット価格 ,  モデル ,  MCM ,  推定