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J-GLOBAL ID：201802226537183062   整理番号：18A0333149

薄い粒度を用いた電力前方曲線:時間EPEXspot市場における理論と経験的証拠【Powered by NICT】

Electricity forward curves with thin granularity: Theory and empirical evidence in the hourly EPEXspot market

著者 (4件)： Caldana Ruggero (Accenture S.p.A, Via Maurizio Quadrio, 17, Milan 20154, Italy) ,  Fusai Gianluca (Department of Economics and Business Studies (DiSEI), Universita del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, via E. Perrone 18, Novara 28100, Italy) ,  Fusai Gianluca (Faculty of Finance, Cass Business School, 106 Bunhill Row, EC1Y 8TZ London, United Kingdom) ,  Roncoroni Andrea (Finance Department, ESSEC Business School, Avenue Bernard Hirsch, BP 50105, 95021 Cergy-Pontoise, France)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 261  号： 2  ページ： 715-734  発行年： 2017年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： に時間周波数を特徴とする横断的時間スケールで電力先物価格曲線の構成的定義を提案した。曲線は共同引用ベース負荷とpeakload未来に代表されるリスク中立市場情報,歴史的市場情報の両方と一致している,前日価格の時系列によって示される周期的パターンを反映した。方法論的観点から,得られた前方曲線は経路ごとの滑らかで単調,横断的に安定で,時間局所するように,単調凸補間を用いた非パラメトリックフィルタリングを組み合わせた。経験的観点から,EPEXスポットおよびEEX誘導体市場との関連でこれらの特徴を示した。Benth,Koekebakker,Ollmar(2007)のベンチマーク市場モデルと比較して,提案前方曲線推定の相対的品質を評価するためのbacktesting解析を行った。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： ベンチマーク ,  品質 ,  内挿法 ,  *曲線 ,  ベース負荷 ,  *電力 ,  凸形
準シソーラス用語： 市場モデル ,  時間周波数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： エネルギー金融 ,  先物価格決定 ,  電力市場 ,  前方曲線施工

分類 (2件)： 数理計画法  (KA03030M) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E)

タイトルに関連する用語 (6件)： 粒度 ,  曲線 ,  市場 ,  理論 ,  経験 ,  証拠