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J-GLOBAL ID：201802227436314253   整理番号：18A0765413

主板,中小板と起泡板の間のスピルオーバ関係の研究は,流動性調整に基づくVAR-BEKK-GARCHモデルに基づいている。【JST・京大機械翻訳】

Empirical Research on Spillover Effect Between the Main Board, the Small and Medium-Sized Board and The Growth Enterprise Board Market

著者 (3件)： Wang Lianxin (天津大学管理与経済学部,天津,300072) ,  Gao Shuang (天津大学管理与経済学部,天津,300072) ,  Wang Ying (天津大学管理与経済学部,天津,300072)
資料名： Chongqing Ligong Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban  (Chongqing Ligong Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban)
巻： 31  号： 9  ページ： 193-199  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3126A  ISSN： 1674-8425  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 深い証指、中小板指と創業板を例として、中国の主板、中小板と創業板の間の流動性と波動のスピルオーバ効果を研究し、中国の三大プレートの間にシステムの流動性が存在することを発見した。BEKK-GARCHモデルを用いて、スピルオーバ効果を検証する際に、流動性スピルオーバ効果による結果への影響を排除するために、まず流動性代理変数を含むVARモデルを用いて、収益率をフィルタリングした。その後、流動性調整を行わない波動スピルオーバ効果に対して検証を行ったところ、流動性調整が結果に与える影響は顕著でなく、中国の流動性スピルオーバと波動スピルオーバ効果との間の交差影響は明らかではないことが分かった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： フィルタリング ,  中華人民共和国 ,  *モデル ,  *流動性 ,  *スピルオーバ ,  起泡 ,  波動
準シソーラス用語： VARモデル ,  スピルオーバー効果 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： liquidity spillover ,  volatility spillover ,  board market ,  MVGARCH

分類 (1件)： 音響信号処理  (BB03050C)

タイトルに関連する用語 (4件)： 起泡 ,  スピルオーバ ,  研究 ,  流動性