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J-GLOBAL ID：201802227598270441   整理番号：18A0022041

揮発性時系列における擾乱と複雑性【Powered by NICT】

Disturbances and complexity in volatility time series

著者 (3件)： Lahmiri Salim (ESCA School of Management, 7, Abou Youssef El Kindy Street, BD Moulay Youssef, Casablanca, Morocco) ,  Bekiros Stelios (European University Institute (EUI), Florence, Italy) ,  Bekiros Stelios (Department of Economics, Via delle Fontanelle 18, I-50014, Florence, Italy)
資料名： Chaos, Solitons & Fractals  (Chaos, Solitons & Fractals)
巻： 105  ページ： 38-42  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0310A  ISSN： 0960-0779  CODEN： CSFOEH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 経済物理学における最近の研究は,最新の世界的金融危機はかなり世界市場における非線形動力学に影響を与えていることを定量的に示した。本研究では,危機前と危機と危機後の期間中の揮発性時系列の複雑さに焦点を当てた。これに関連して,国際株式と商品市場経済不確実性指標の大規模集合を本研究で考察した。主な知見は,長期記憶パラメータの経験的分布,Kolmogorov複雑性とShannonエントロピーは,全てを危機前と危機と危機後の時間によって変化したことである。換言すれば,調べたサンプル期間を通して変動性における非線形動力学を特性化するために,全三複雑性測度有益であり適している。,複雑性は危機期間,危機前期間中に減少したまだ中に増加したことが分かった。全体として,最新の金融危機は本当に世界の主要市場の揮発性時系列において明らかにされた複雑さに影響した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 非線形力学 ,  *揮発性 ,  キャラクタリゼーション ,  不確実性 ,  市場経済
準シソーラス用語： 情報エントロピー ,  Kolmogorov複雑性 ,  長期記憶 ,  世界市場 ,  金融危機 ,  経済物理学 ,  *複雑性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 金融危機 ,  Volatility ,  長期記憶 ,  Kolmogorov複雑さ ,  Shannonエントロピー

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (4件)： 揮発性 ,  時系列 ,  擾乱 ,  複雑性