文献

J-GLOBAL ID：201802227937439966   整理番号：18A0336167

部分情報の下での平均場後方確率的遅延微分方程式の無限水平最適制御問題【Powered by NICT】

Infinite horizon optimal control problem of mean-field backward stochastic delay differential equation under partial information

著者 (2件)： Ma Heping (School of Mathematics and Statistics, Hubei Key Laboratory of Engineering Modeling and Scientific Computing, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, Hubei, PR China) ,  Liu Bin (School of Mathematics and Statistics, Hubei Key Laboratory of Engineering Modeling and Scientific Computing, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, Hubei, PR China)
資料名： European Journal of Control  (European Journal of Control)
巻： 36  ページ： 43-50  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0964A  ISSN： 0947-3580  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,遅延と部分情報を用いた平均場後方確率微分方程式により支配される無限区間システムの最適制御を研究した。最初に,平均遅延と平均場後方確率微分方程式(BSDE)の存在と一意性結果を確立した。クラス平均場進化させ確率微分方程式(ASDEs)の双対性関係による随伴方程式として導入した。一方,無限地平上の部分情報の下での最適制御のための必要十分条件を導出した。最後に,最適制御,平均場前方-後方確率微分フィルタリング方程式の解により明示的に表現を得るために無限地平上の線形二次形式制御問題を研究するために理論的結果を適用した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 線形性 ,  確率微分方程式 ,  一意性 ,  *微分 ,  フィルタリング ,  双対性 ,  *最適制御 ,  二次形式 ,  *微分方程式
準シソーラス用語： 必要十分条件 ,  随伴方程式 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 無限地平 ,  後方確率微分遅延方程式 ,  平均場モデル ,  確率的最大原理 ,  部分情報

分類 (1件)： システム設計・解析  (IA02030D)

タイトルに関連する用語 (6件)： 平均場 ,  確率 ,  遅延 ,  微分方程式 ,  無限 ,  最適制御