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J-GLOBAL ID：201802228036236219   整理番号：18A0281838

局所Lipschitz係数を持つSDEのための順序を保存する強いスキーム【Powered by NICT】

Order-preserving strong schemes for SDEs with locally Lipschitz coefficients

著者 (2件)： Zhang Zhongqiang (Department of Mathematical Sciences, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA, 01609, United States) ,  Ma Heping (Department of Mathematics, Shanghai University, Shanghai, 200444, China)
資料名： Applied Numerical Mathematics  (Applied Numerical Mathematics)
巻： 112  ページ： 1-16  発行年： 2017年 
JST資料番号： E0811B  ISSN： 0168-9274  CODEN： ANMAEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 地球単調条件を満たす超線形成長の係数をもつ確率微分方程式のための陽的平衡スキームのクラスを導入した。第1の方式は,バランスのとれたEulerスキームであり,平均二乗センス,加法性雑音下で一次である一方半分程度であった。第二の方式は,バランスのとれたMilstein方式,平均二乗の意味で一次のである。いくつかの数値結果を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 線形性 ,  *確率微分方程式 ,  地球

著者キーワード (5件)： 非大域Lipschitz係数 ,  制御されたスキーム ,  陽的スキーム ,  平均二乗収束 ,  高次スキーム

分類 (2件)： 確率論  (AB09000O) ,  数値解析,近似法  (AB04000F)

タイトルに関連する用語 (4件)： 係数 ,  順序 ,  保存 ,  スキーム