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J-GLOBAL ID：201802228053263345   整理番号：18A0617687

ハイブリッド灰色波モデルを用いた多ステップ先行原油価格予測【Powered by NICT】

Multi-step-ahead crude oil price forecasting using a hybrid grey wave model

著者 (4件)： Chen Yanhui (School of Economics and Management, Shanghai Maritime University, Shanghai, 201306, China) ,  Zhang Chuan (Logistics Engineering College, Shanghai Maritime University, Shanghai, 201306, China) ,  He Kaijian (School of Business, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China) ,  Zheng Aibing (School of International Business Administration, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, 200433, China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 501  ページ： 98-110  発行年： 2018年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 原油である現代社会の運転と経済的福祉に重要である。原油価格の巨大な変化は必ずしも世界経済にパニックを引き起こす。原油価格に影響を及ぼす多くの因子である。原油価格予測は,研究者の間で広く検討困難な研究問題である。異種市場仮説に関する研究と原油価格とマクロ経済因子,為替市場,株式市場に基づいて,本論文では,ハイブリッド型グレイ波浪予報モデル,多段階原油価格を予測するためのランダムウォーク(RW)/A RMAを提案した。より詳しくいえば,ここでは,毎日のランダムな動きをシミュレートするために原油価格とARMA/RWの周期的特性をモデル化する灰色波浪予報モデルを使用した。革新は,原油価格を予測するための時系列グラフの情報を用いて,灰色波浪予報は,グラフィカル予測法である。経験的結果は,原油価格の毎日のデータに基づいて,ハイブリッド灰色波予測モデルは15~20段階前の予測において良く機能し,それは常に正しい方向予測におけるA RMAとランダムウォークを支配することを実証した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 為替 ,  予測技法 ,  予測モデル ,  酔歩 ,  波浪予報 ,  *予測 ,  *原油 ,  株式市場 ,  ARMAモデル ,  社会福祉 ,  モデリング
準シソーラス用語： マクロ経済学 ,  世界経済 ,  *原油価格 ,  *価格予測 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 原油価格予測 ,  グレイ波浪予報モデル ,  グラフィカル予測モデル ,  ハイブリッドモデル

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 灰色 ,  モデル ,  原油価格 ,  予測