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J-GLOBAL ID：201802229026864308   整理番号：18A0285028

結合収率マクロ経済不安定性に向けて:簡単なアフィンモデル【Powered by NICT】

From bond yield to macroeconomic instability: A parsimonious affine model

著者 (2件)： Recchioni Maria Cristina (Department of Management, Universita Politecnica delle Marche, Piazzale Martelli 8, Ancona 60121,Italy) ,  Tedeschi Gabriele (LEE and Economics Department, Universitat Jaume I, Av. Sos Baynat s/n, 12006-Castellon, Spain)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 262  号： 3  ページ： 1116-1135  発行年： 2017年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 政府結合収率動力学を記述する一般的な確率的ボラティリティを持つハイブリッドHestonモデルを提示した。モデルを解析的に実行可能であり,次元の呪いに対処するために最尤推定法と特異的膨張を用いて推定できる。Twofoldモデルの貢献である。まず,収量変動性における変化を捕捉し,ドイツ,フランス,イタリアおよびスペインの将来収率値を予測した。成績を調査時系列を特徴づける不安定性の相を先取りした早期警戒指標である。モデルはヨーロッパ政府結合収率間の収束/発散現象について述べ,EONIA銀行間速度により記述した共通通貨政策への国の反応を調べた。も米国データ(宝石目録)に対するこの指標の可能性を調べた。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： ドイツ連邦共和国 ,  銀行 ,  最尤法 ,  フランス共和国 ,  アメリカ合衆国 ,  ヨーロッパ ,  イタリア共和国 ,  宝石 ,  スペイン ,  *不安定性
準シソーラス用語： *マクロ経済学 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 金融 ,  確率的ボラティリティモデル ,  ユーロ圏における収量動力学 ,  早期警報指標 ,  収量予測

分類 (1件)： オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (5件)： 収率 ,  マクロ ,  経済 ,  不安定性 ,  モデル