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J-GLOBAL ID：201802229470698890   整理番号：18A0428492

非Markov BSDEの密度解析と生物学と金融への応用【Powered by NICT】

Density analysis of non-Markovian BSDEs and applications to biology and finance

著者 (1件)： Mastrolia Thibaut (Ecole polytechnique-Universite Paris-Saclay, CMAP, Route de Saclay, 91128 Palaiseau, France)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 128  号： 3  ページ： 897-938  発行年： 2018年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,確率的Lipschitz BSDEはMalliavin微分可能解を許容することを保証する条件を与えた。一般経路依存確率的Lipschitz BSDEの解の第一成分の密度の存在の問題を調査し,特殊な場合における第二成分の結果を得た。は生物学における遺伝子発現モデルの研究と数理ファイナンスにおける古典的価格決定問題へのこれらの結果を適用した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 決定問題 ,  価格決定 ,  モデル ,  微分 ,  遺伝子発現 ,  *金融
準シソーラス用語： 数理ファイナンス , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： BSDE ,  Malliavin計算 ,  Nourdin Viensの公式 ,  遺伝子発現 ,  オプション価格決定

分類 (4件)： 原価管理一般  (KA05010E) ,  利益管理  (KA05030A) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  計算機網  (JC03000K)

タイトルに関連する用語 (5件)： 密度 ,  解析 ,  生物学 ,  金融 ,  応用