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J-GLOBAL ID：201802229804061498   整理番号：18A0285305

次不均衡の分布におけるべき則テイル【Powered by NICT】

Power-law tails in the distribution of order imbalance

著者 (11件)： Zhang Ting (Department of Mathematics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Zhang Ting (Research Center for Econophysics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Gu Gao-Feng (Research Center for Econophysics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Gu Gao-Feng (Department of Finance, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Xu Hai-Chuan (Research Center for Econophysics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Xu Hai-Chuan (Department of Finance, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Xiong Xiong (College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China) ,  Chen Wei (Shenzhen Stock Exchange, 5045 Shennan East Road, Shenzhen 518010, China) ,  Zhou Wei-Xing (Department of Mathematics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Zhou Wei-Xing (Research Center for Econophysics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Zhou Wei-Xing (Department of Finance, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 483  ページ： 201-208  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Shenzhen株式取引所における取引43中国株式のため流量データから計算したため不均衡の確率分布を調べた。ため不均衡の二つの定義は,数と順序サイズに基づいて考察した。個々の資源のための不均衡分布はべき乗則尾部を持つことを見出した。しかし,尾部指数はストックにストックから著しく変動する。も異なるタイムスケールΔTで全ての株の凝集したため不均衡の分布を調べた。に関するΔtによる尾部指数の明確な傾向を見出さなかった。全ての解析は,不均衡の分布は非対称であることを示唆した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *確率分布 ,  流量 ,  非対称性 ,  中華人民共和国
準シソーラス用語： べき乗則 ,  べき則 ,  *不均衡 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 経済物理学 ,  秩序不均衡 ,  確率分布 ,  べき乗則テイル ,  次数ブック

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 均衡 ,  分布 ,  べき則 ,  テイル