運用リスク管理を改善するためのリスクでの運用上の価値の進化を同定するための柔軟な逆適応ファジィ推論モデル【Powered by NICT】

Pena Alejandro; Bonet Isis; Lochmuller Christian; Chiclana Francisco; Gongora Mario

文献

J-GLOBAL ID：201802230276893776 整理番号：18A0622026

運用リスク管理を改善するためのリスクでの運用上の価値の進化を同定するための柔軟な逆適応ファジィ推論モデル【Powered by NICT】

Flexible inverse adaptive fuzzy inference model to identify the evolution of operational value at risk for improving operational risk management

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資料名：
巻： 65 ページ： 614-631 発行年： 2018年
JST資料番号： W2175A ISSN： 1568-4946 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：オランダ (NLD) 言語：英語 (EN)

運用リスクは2008世界的金融危機における最も重要なリスクの1つであった。これは金融機関の操作における故障に関連した高度に定性的情報からこの種のリスクを説明し,推定に適用したモデルの限界に起因していた。この分野に関する研究文献のレビューは,リスクのある運転値の推定のためのモデルの開発の増加を示した。しかし,このタイプのリスクを推定するための定性的な情報を使用するモデルの欠如である。この知見に触発されて,危険事象の特性化を可能にする頻度と重症度の言語学的入力変数のための新しいモンテカルロサンプリング法,損失分布を推定するためにリスク管理マトリックスの影響とリスクで関連する操作値の両方を統合した柔軟な逆適応ファジィ推論モデルを提案した。方法論はバーゼルIIにより定義された損失分布アプローチに従った。提案したモデルの利点は,高度に定性的リスクデータを取扱っていることであり,それはまたリスク管理を用いたリスク測定(リスクで運転値),リスク管理マトリックスに基づいて結合する。このようにして,運転リスクを評価する場合に,利用可能な運用リスク事象データの欠如に関連した限界を軽減した。一致指標の指数を用いて提案したモデルによって得られた実験結果を評価した。結果を実時間で運用リスクの進化を説明する種々のリスクプロファイルまたはリスク管理マトリックスで柔軟な損失分布を提供した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

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データベースシステム , 事務・経営情報処理 , 設備管理 , 信号理論 , マーケティング

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