文献

J-GLOBAL ID：201802232177553006   整理番号：18A0284948

不正確な情報からのSDEの最適点近似【Powered by NICT】

Optimal pointwise approximation of SDE’s from inexact information

著者 (2件)： Morkisz Pawel M. (AGH University of Science and Technology, Faculty of Applied Mathematics, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland) ,  Przybylowicz Pawel (AGH University of Science and Technology, Faculty of Applied Mathematics, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 324  ページ： 85-100  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 確率微分方程式のシステムの解の点ごと近似を調べた。近似法をいくつかの決定論的ノイズにより摂動されるドリフト係数と拡散係数の値を使うことができると仮定した。1,δ≧2 0はドリフトと拡散係数の精度レベルとするであった。無作為化Eulerスキームの構築を行い,それは誤差O(min{ρ,1/2}+1+δ2),ここでnは離散化点の数を有し,ρは拡散係数のホルダー指数であることを証明した。も任意のアルゴリズムの誤差の下限を調べ,定義された無作為化Eulerアルゴリズムの最適性を確立した。最後に,いくつかの数値結果を報告した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 拡散係数 ,  ドリフト ,  雑音 ,  アルゴリズム ,  確率微分方程式 ,  *近似法
準シソーラス用語： 最適性 ,  離散化 ,  決定論 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 雑音のある情報 ,  点近似 ,  決定論的雑音 ,  最適近似 ,  最小誤差 ,  モンテカルロアルゴリズム

分類 (3件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  移動通信  (ND08030H)

タイトルに関連する用語 (1件)： 近似