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J-GLOBAL ID：201802235409798452   整理番号：18A1453284

SVモデルに基づく動的VaR測度研究【JST・京大機械翻訳】

Study on dynamic VaR measures based on realized SV model

著者 (2件)： Wu Xinyu (安徽財経大学金融学院,安徽蚌埠,233030) ,  Zhou Hailin (安徽財経大学金融学院,安徽蚌埠,233030)
資料名： Guanli Gongcheng Xuebao  (Guanli Gongcheng Xuebao)
巻： 32  号： 2  ページ： 144-150  発行年： 2018年 
JST資料番号： C3763A  ISSN： 1004-6062  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 日中の高頻度データに基づく既存のボラティリティ計測は,金融計量経済学の文献において広く注目されてきた。従来のSVモデル(日付収益率に基づく)を実現させ,金融資産の収益率と変動率の「偏る」,「尖峰の厚さ尾」および「非対称効果」などの典型的な特徴の事実を同時に考慮した。高周波と低周波数データの情報を融合したSV(RSV)モデルを構築し,一般化誤差分布(sged)と結合して動的リスク値(VaR)を測定した。RSV-sgedモデルのパラメータを推定するために,有効な重要性サンプリング技法に基づく最尤法を提示する。上証総合指数と深証成分指数の日内高周波データによる実証研究により、RSV-sgedモデルは中国株式市場の波動特徴を有効に描写できることが明らかになった。優れたリスク測定能力を示した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 金融 ,  最尤法 ,  LF【周波数】 ,  非対称性 ,  *測度 ,  *モデル ,  HF【周波数】 ,  計量経済学 ,  波動 ,  株式市場
準シソーラス用語： 収益率 ,  ボラティリティ ,  高頻度データ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： Realized SV model ,  VaR ,  Skewed generalized error distribution ,  Efficient importance sampling ,  Maximum likelihood

分類 (2件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： Sv ,  モデル ,  測度 ,  研究