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J-GLOBAL ID：201802236254199866   整理番号：18A0074969

米国間の変動性波及とレジームスイッチングモデルを用いた多変量確率的ボラティリティに基づく主要な東アジア株式指数【Powered by NICT】

Volatility spillover among USA and major East Asian stock indices based on multivariate stochastic volatility with regime-switching model

著者 (2件)： Zhang Jing (School of economics and management, Southeast University University, Nanjing, 211189, China) ,  Zhuang Yaming (School of economics and management, Southeast University University, Nanjing, 211189, China)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： ICCAS  ページ： 1231-1236  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,米国の間の変動性スピルオーバ効果とレジームスイッチングモデルを用いた多変量確率的ボラティリティを用いた五東アジア株式市場を調べた。五東アジア株式市場は中国,香港,日本,韓国,シンガポールである。各地域の最も代表的な株価指数を選択した。これらの指標日常データの経験的解析はレジームスイッチングモデルを用いた多変量確率的ボラティリティは様々な市場条件で良好に機能することを示唆した。本研究は,中国とアメリカとの間に有意な変動性スピルオーバではないことを見出した。しかし,東アジア市場間のいくつかの重要な変動性スピルオーバが存在する。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： *東アジア ,  スピルオーバ ,  シンガポール共和国 ,  香港 ,  日本 ,  大韓民国 ,  株式市場 ,  *アメリカ合衆国 ,  中華人民共和国
準シソーラス用語： 株価指数 ,  スピルオーバー効果 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (7件)： 米国 ,  変動性 ,  多変量 ,  確率的ボラティリティ ,  東アジア ,  株式 ,  指数