抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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本論文は,運動量効果に影響を及ぼすことにおける最初の特異的で市場の広い流動性の役割を調査した。それは,運動量効果が,価格決定因子と流動性変数に関して,著しく存在して,ロバストであることを示した。ロザー(勝者)は,過去のターンオーバーが高いほど,現在の性能が低いという顕著な流動性効果を表す。高いターンオーバ企業と低いターンオーバ企業の間に広がる運動量の存在は,流動性効果によっては説明できないが,無視(glamo)効果によって説明することはできない。winner(loser)リターンは遅れた市場-広い流動性変数に正(負)回帰負荷を持ち,市場流動性が過剰信頼性の指標であり,期待自己充填効果の発電機であることを意味する。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】