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J-GLOBAL ID：201802236697729026   整理番号：18A1301918

運動量効果と流動性【JST・京大機械翻訳】

Momentum effect and liquidity

著者 (1件)： Jinyu Liu (Audit Division, Beihang University, Beijing 100191, China)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2018  号： CCDC  ページ： 3196-3201  発行年： 2018年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,運動量効果に影響を及ぼすことにおける最初の特異的で市場の広い流動性の役割を調査した。それは,運動量効果が,価格決定因子と流動性変数に関して,著しく存在して,ロバストであることを示した。ロザー(勝者)は,過去のターンオーバーが高いほど,現在の性能が低いという顕著な流動性効果を表す。高いターンオーバ企業と低いターンオーバ企業の間に広がる運動量の存在は,流動性効果によっては説明できないが,無視(glamo)効果によって説明することはできない。winner(loser)リターンは遅れた市場-広い流動性変数に正(負)回帰負荷を持ち,市場流動性が過剰信頼性の指標であり,期待自己充填効果の発電機であることを意味する。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ターンオーバー ,  *流動性 ,  ロバスト性 ,  信頼性 ,  *運動量
準シソーラス用語： 決定因子 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (3件)： 利益管理  (KA05030A) ,  経営工学一般  (KA01010C) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (2件)： 運動量 ,  流動性