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J-GLOBAL ID：201802236779958365   整理番号：18A1947443

Bitcoinと投資家感情:統計的特性と予測可能性【JST・京大機械翻訳】

Bitcoin and investor sentiment: Statistical characteristics and predictability

著者 (4件)： Eom Cheoljun (School of Business, Pusan National University, Busan 46241, Republic of Korea) ,  Kaizoji Taisei (Graduate School of Arts and Sciences, International Christian University, Tokyo 181-8585, Japan) ,  Kang Sang Hoon (School of Business, Pusan National University, Busan 46241, Republic of Korea) ,  Pichl Lukas (College of Liberal Arts, International Christian University, Tokyo 181-8585, Japan)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 514  ページ： 511-521  発行年： 2019年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,Bitcoinリターンと揮発性の統計的特性と予測可能性を経験的に調べた。Bitcoinリターンと揮発性の分布は,脂肪右尾部と高中心部を示す。Bitcoinは,財政的時系列におけるスタイル化事実とは対照的に,揮発性持続性の動的特性を示さない。また,過去の揮発性を用いた自己回帰モデルは,将来の期間におけるBitcoin揮発性の変化を予測するのに十分には働いていない。Bitcoinに関する投資家の感情は,将来の期間におけるBitcoinの揮発性の変化を説明するための重要な情報価値を持っている。これらの結果は,Bitcoinが金銭資産よりも投資家の感情に対して高い揮発性と依存性を持つ投資資産であることを示唆している。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 自己回帰モデル ,  揮発性 ,  *予測可能性 ,  *投資
準シソーラス用語： 持続性 ,  *投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 仮想通貨 ,  Bitcoin ,  投資家の感情 ,  統計的性質 ,  予測性

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 投資家 ,  感情 ,  統計的特性 ,  予測可能性