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J-GLOBAL ID：201802237433451395   整理番号：18A1690127

コムギ農業ポートフォリオ管理における地理的多様化のためのコピュラに基づく農業条件付バリュー・リスク・モデリング【JST・京大機械翻訳】

Copula-based agricultural conditional value-at-risk modelling for geographical diversifications in wheat farming portfolio management

著者 (14件)： Nguyen-Huy Thong (School of Agricultural, Computational and Environmental Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Nguyen-Huy Thong (Centre for Applied Climate Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Nguyen-Huy Thong (University of Southern Queensland, Institute of Agriculture and Environment, QLD 4350, Australia) ,  Nguyen-Huy Thong (Vietnam National Space Center (VNSC), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Australia) ,  Deo Ravinesh C. (School of Agricultural, Computational and Environmental Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Deo Ravinesh C. (Centre for Applied Climate Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Deo Ravinesh C. (University of Southern Queensland, Institute of Agriculture and Environment, QLD 4350, Australia) ,  Mushtaq Shahbaz (Centre for Applied Climate Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Mushtaq Shahbaz (University of Southern Queensland, Institute of Agriculture and Environment, QLD 4350, Australia) ,  Kath Jarrod (Centre for Applied Climate Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Kath Jarrod (University of Southern Queensland, Institute of Agriculture and Environment, QLD 4350, Australia) ,  Khan Shahjahan (School of Agricultural, Computational and Environmental Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Khan Shahjahan (Centre for Applied Climate Sciences, QLD 4350, Australia) ,  Khan Shahjahan (University of Southern Queensland, Institute of Agriculture and Environment, QLD 4350, Australia)
資料名： Weather and Climate Extremes  (Weather and Climate Extremes)
巻： 21  ページ： 76-89  発行年： 2018年 
JST資料番号： W2927A  ISSN： 2212-0947  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 農業生産者の作物収量およびその後の農業収入は,価格変動,政府政策および気候(例えば,降雨および温度)極値を含む多くの複雑な要因によって影響を受ける。地理的多様化は,気候変動に関連する作物価格と収量における変動性による好ましくない財政的影響を低減するために生産者を支援する可能性のある農民適応と意思決定支援ツールとして同定されている。この戦略の有効性に関する研究は限られている。本論文では,3つの気候広域(すなわち降雨供給)地帯を横切るコムギ農場ポートフォリオの地理的広がりが,オーストラリアの農業生態学的地帯における生産者に対する財政的リスクを潜在的に低減できるかどうかを調べるための新しい統計的アプローチを提案した。よく確立された統計理論に基づく金融部門に適用された一連のポピュラーで統計的にロバストなツールを,条件値-リスク(CVaR)と共同コーラモデルから成り,有効性地理的多様化を評価するために採用した。CVaRは,損失(すなわち,ダウンサイドリスク)をベンチマーク化するために利用され,一方,コピュラ関数は,限界利益(すなわち各ゾーンにおける利益)の間の共同分布をモデル化するために使用される。平均CVaR最適化は,地理的多様化が,リスク(すなわち,リスクの目標レベル)を制御しながら,それらの最適化された期待利益を達成することにおいて,小麦農場ポートフォリオ管理者のための実行可能な農業リスク管理アプローチであることを示した。さらに,本研究において,銅ベースの平均CVaRモデルは,期待されるリターンの与えられた目標における最小リスクレベルを過小評価する,従来の多変量正規モデルと比較して,極端な損失をより良くシミュレートするように見える。この研究において,試験されたコピーベースのモデルの組の中で,本研究におけるvinecopは,調査された他の多変量copulaモデルと比較して,尾部依存性を捕捉するのに優れていることが分かった。本研究は,事例研究地域としてオーストラリアを用いた先進的統計モデルによる農業リスク管理に対する革新的な解決策を提供し,また,農業収入が銅統計モデルを通して最適化される他の地域へのより広い意味を持つ。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： オーストラリア連邦 ,  リスク管理 ,  *ポートフォリオ ,  気候 ,  *地理学 ,  降雨 ,  生産者 ,  事例研究 ,  *モデリング ,  *多様化 ,  *農業 ,  気候変動 ,  最適化 ,  作物収量 ,  *コムギ

著者キーワード (6件)： コピュラモデル ,  ポートフォリオ最適化 ,  条件付きバリュー・アット・リスク ,  農業管理 ,  作物決定 ,  地理的多様化

分類 (2件)： 農業経済,農業経営  (FB01020L) ,  農業気象  (DC05030Z)

タイトルに関連する用語 (10件)： コムギ ,  農業 ,  ポートフォリオ管理 ,  地理 ,  多様化 ,  コピュラ ,  条件付 ,  バリュー ,  リスク ,  モデリング