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J-GLOBAL ID：201802238505555243   整理番号：18A1873651

ある種のアーチ(q)モデルに対する固定ボラティリティブートストラップ【JST・京大機械翻訳】

The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of Arch(q) Models

著者 (4件)： Cavaliere Giuseppe (Department of Economics, University of Bologna, Bologna, Italy) ,  Pedersen Rasmus Sondergaard (Department of Economics, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark) ,  Rahbek Anders (Department of Economics, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark) ,  Rahbek Anders (CREATES, Aarhus, Denmark)
資料名： Journal of Time Series Analysis  (Journal of Time Series Analysis)
巻： 39  号： 6  ページ： 920-941  発行年： 2018年 
JST資料番号： W2071A  ISSN： 0143-9782  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 古典的回帰または条件付き平均(自己回帰)モデルの文脈において,「固定された回帰」または「固定された設計」-ブートストラップが通常考慮されている。ここでは,(非)線形ARCHモデルの一般的クラスに対する推論を考察した。固定された揮発性ブートストラップにおいて,条件付き分散方程式における遅れた変数を元の級数におけるそれらの値において固定した。一方,ブートストラップイノベーションは標準的であり,準最尤法推定に基づく推定残差からの置換によって再サンプリングした。著者らは,パラメータに関する一般的制約のためにWald統計に適用される固定化揮発性ブートストラップに対する妥当性を確立するために,完全漸近理論を導き出した。固定化揮発性ブートストラップの重要な特徴は,元のデータに条件付けられたブートストラップサンプルが独立したシーケンスであるということである。証明ブートストラップ妥当性の検査は,そのような条件付き独立性が漸近解析をかなり単純化することを明らかにした。他のブートストラップ法とは対照的に,ブートストラッププロセス自体の条件依存性構造を考慮しなければならない。また,小規模モンテカルロ実験により,固定化体積ブートストラップの有限サンプル性能を調べた。著者らは,小さなサンプルサイズのために,固定化揮発性ブートストラップテストが漸近試験より優れていて,再帰的ブートストラップベースのテストに対して優れていることを発見した。大規模サンプルに対しては,漸近理論から期待されるように,ブートストラップスキームと漸近テストの両方が特性を共有する。その良好な有限サンプル性能と共に,その魅力的な理論的性質は,提案された固定化揮発性ブートストラップが,より一般的な揮発性モデルにおけるブートストラップの解析のための重要なツールである可能性を示唆している。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： モンテカルロ法 ,  *ブートストラップ ,  小規模 ,  最尤法 ,  揮発性 ,  パラメータ ,  仮説検定 ,  残差 ,  簡素化 ,  モデリング ,  線形性
準シソーラス用語： 漸近解析 ,  漸近理論 ,  固定化 ,  自己回帰 ,  ボラティリティ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： アーチ ,  固定揮発性ブートストラップ ,  仮説検定

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  生体計測  (EL03020C)

タイトルに関連する用語 (3件)： 種 ,  アーチ ,  モデル