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J-GLOBAL ID：201802239194585578   整理番号：18A0350557

非大域Lipschitz係数を持つSDEのための線形Steklov法:強収束とシミュレーション【Powered by NICT】

The linear Steklov method for SDEs with non-globally Lipschitz coefficients: Strong convergence and simulation

著者 (2件)： Diaz-Infante S. (Department of Applied Mathematics, CIMAT, Guanajuato, Gto., Mexico, 36240, Mexico) ,  Jerez S. (Department of Applied Mathematics, CIMAT, Guanajuato, Gto., Mexico, 36240, Mexico)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 309  ページ： 408-423  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 非大域Lipschitz係数を持つ確率微分方程式を解くための陽的数値法を与えた。スプリットステップ定式化の下でSteklov平均の線形バージョンは,著者らの新しいソルバを支持した。線形Steklov法は標準的な1/2次と強く収束する。,明示的線形Steklovは超線形拡散係数をもつ確率微分系のためのも多様な応用モデルのための高精度の安定解ほとんど確実にを再現する数値的証拠を提示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： モデル ,  拡散係数 ,  定式化 ,  *線形性 ,  微分 ,  確率微分方程式
準シソーラス用語： 高精度 ,  ソルバ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 確率微分方程式 ,  陽的方法 ,  強収束 ,  Steklov平均

分類 (3件)： 確率論  (AB09000O) ,  数値解析,近似法  (AB04000F) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 係数 ,  線形 ,  強収束 ,  シミュレーション