抄録/ポイント：
抄録/ポイント
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本論文では,株価指数先物の最適ヘッジ比推定を目的とした。最適ヘッジ比の決定はヘッジ取引の主要部分である。は多くのヘッジ比率計算法における最も重要なものは二である一ポートフォリオリスクと他のポートフォリオの最大有用性に基づくのリスクを最小化することに基づく。ユーティリティ最大化ヘッジ比のための平均分散モデル,リスク最小化ヘッジ比を推定するためのECM GARCHモデルを採用した。まず,リスク最小化の原理の下での最適ヘッジ比率を解析した:この方法の主なアイデアは,ヘッジ後ポートフォリオの収率の分散を最小化することである。第二に,ある収入を得るために希望ヘッジ取引における投資家のための,最大有用性ヘッジはここで提案したモデルにより,この目的を達成するために従事できる。最後に,リスク最小化ヘッジ比率とユーティリティ最大化ヘッジ比率の計算結果が行われており比較を発現している。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
